100 праздничных моделей оригами

Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических...
Она характеризуется степенной кривой, если рассчитывать на основе ежемесячных данных за 1998-2009 годы по всему банковскому сектору1. При просроченной задолженности в 3% кредитного портфеля ставка приближается к 18,5%, а при «просрочке» в 10% составит не менее 45,3%. Конечно, на кредитные ставки влияют не только просроченные долги. Они зависят и от других факторов, прежде всего от цены финансовых ресурсов для самих банков. Однако на практике инфляция, цена ресурсов, «просрочка» и прочие конъюнктурные факторы изменяются синхронно, так что можно считать, что уровень «просрочки» отражает влияние и остальных факторов. Удорожание кредита повышает вероятность вовлечения банков в проигрышную игру с недобросовестными заемщиками. При повышении ставок число добросовестных заемщиков сокращается, а рискованных, напротив, растет2. Джозеф Юджин Стиглиц протестировал экономико-математическую модель кредитного рационирования Стиглица-Уэйсса (S igli z-Weiss model) по российским данным на начало 2009 года (Таблица 3). Таблица 3 Структура антикризисных мер правительства РФ на 2009 год Мероприятие Объем, млрд. рублей Доля, % Капитализация банков 1100,0 37 Социальная политика: финансирование Пенсионного фонда и усиление социальной защиты 533,4 18 Налоговое стимулирование, включая снижение налога на прибыль и изменение порядка амортизации 387,2 13 Помощь субъектам федерации 300,0 10 Предоставление государственных гарантий 300,0 10 Прямое финансирование реального сектора 163,6 6 Увеличение госрасходов (закупка автомобилей, обеспечение жильем) 67,5 2 Поддержка малого предпринимательства 40,5 1 Субсидирование процентной ставки 37,6 1 Льготное кредитование 6,0 0 Итого 2935,9 100 Использовалась модель для непрерывного времени, где задавалось несколько ключевых параметров кредитного рынка.